Korrektur: Die XP Firewall war von Anfang an deaktiviert, weil Zonealarm läuft (wurde automatisch erkannt). Ich hatte die Einstellung sogar schon überprüft gehabt, bloß wieder vergessen. :gpaul: 
Ohne Zonealarm ging es auch nicht.
Was eigenartig ist: Als ich heute wieder zu dem Wiederherstellungspunkt nach der Activesync 4.1-Installation wiederherstellen wollte, bekam ich nach dem Reboot die Meldung, dass es nicht erfolgreich war und alles beim alten geblieben ist. Daraufhin nahm ich den Punkt nach der SP2-Installation, was angeblich auch klappte, SP2 tauchte auch unter "Software" auf, aber bspw. nicht unter "System", das Internet ging, und als sich das Activesync 4.1-Setup dann weigerte zu installieren, weil nicht das aktuellste SP installiert sei, war dann klar, dass die Wiederherstellung nicht wirklich funktioniert hatte.
Daraufhin sprang ich zurück und installierte SP2 nochmal neu, Ergebnis s.o.
Was kann man denn da noch machen?
Bin für jeden Ratschlag dankbar.