Soweit ich weiss musst du nur darauf achten, dass bei dir die Option Roaming freigeschaltet ist. Ist nicht immer automatisch freigeschaltet. Variiert je nach Netzbetreiber bzw. Provider. Sonst kannst du im Ausland nicht telefonieren. Eine extra Freischaltung für SMS ist mir nicht bekannt.
Die Zustellung dürfte AFAIK genauso lange dauern wie in Deutschland wobei ich schon gehört habe das Bestandskunden des jeweiligen Landes bevorzugt behandelt werden. Ob das stimmt sei dahingestellt. 
Für eine SMS werden üblicherweise die 19 Cent + Roamingzuschlag berechnet. AFAIK kostet eine SMS dann ca. 39 Cent innerhalb Europas ansonsten 49 Cent. Dies ist jedoch abhängig vom Vertrag bzw. Netzbetreiber. Es gibt bestimmte "World-Tarife" die das ganze dann günstiger werden lassen.
Solange du nicht 500 SMS aus dem Ausland verschicken möchtest halten sich die Kosten in Grenzen.
