Ja, ich bin auf derselben SIM erreichbar, mit der ich surfe. Habe meine Multicards selten parallel im Einsatz. Aber parallele Datensession und Anruf/SMS ging auch schon mit sämtlichen vorigen Telefonen, mit denen ich regelmäßig über O2 online war (Samsung U700, HTC TyTN, Nokia 9500, Qtek 9100).
Das älteste Gerät, das die Datensession halten konnte und an das ich mich erinnere, ist das Nokia 8310, mit dem ich ca. Herbst 2001 per Vodafone D2 Privat online ging. Da stand dann bei einem Anruf oder SMS explizit im Display "Datenverbindung wird gehalten" oder so ähnlich und das "G" im Display war während dessen durchgestrichen.
Deine Probleme müssen an irgendeiner Inkompatibilität zwischen Netz und Endgeräten liegen. Vielleicht hat man ja im Zuge der Einführung von DTM irgendwas modifiziert, was ältere Geräte nicht verkraften.