Das ist normal - wenn du einen zweiten Rechner mit Bluetooth in Reichweite hast und somit eine Netzwerkverbindung aufbauen kannst geht das Symbol weg. Ist ja auch bei deiner normalen LAN Verbindung so, wenn du das Netzwerkkabel abziehst bzw. wieder ansteckst.
Wenn dich das Symbol in der Taskleiste stört: Rechtsklick auf Bluetooth Verbindung, Eigenschaften, "Symbol bei Verbindung im Infobereich anzeigen" deaktivieren. Ganz einfach 
Leider habe ich keinen entsprechenden Bluetooth-Adapter zum Testen, aber: die Bluetooth Netzwerkverbindung müßte eigentlich komplett unabhängig vom virtuellen COM Port bzw. den Applikationen sein, die mit angeschlossenen Bluetooth-Endgeräten wie Headset oder Handy kommunizieren. Also könntest du den entsprechenden Treiber auch im Gerätemanager deaktivieren - ich persönlich deaktiviere aber lieber nur das Symbol oder die LAN-Verbindung als gleich den ganzen Treiber.
serenum.sys ist zur "seriellen Enumeration" von angeschlossenen Multi-Port I/O Karten gedacht (laut Quelle zunächst für beispielsweise 16-Port RS232-Schnittstellen) und auf jeden Fall eine Windows-Komponente; daher war dein Ansatz, ihn auf der Windows-CD zu finden schon mal richtig. Fragt sich nur, ob der Treiber auch für Bluetooth richtig ist... 
Also, prüfe als erstes mal, ob du das SP1 von WinXP installiert hast und zieh es dir ggf. nochmal, denn laut MS Knowledge Base bietet erst SP1 "native support" für Bluetooth-Geräte. Offensichtlich wird dann die serenum.sys auch nicht gebraucht.