Im Handy musst Du für HSCSD gar nix einstellen. Es muß eben nur die Vodafone D2 SIM drin sein. Wenn Die Nokia Modem Options Dein Gerät nicht finden, dann liegt ein Kommunikationsproblem zwischen Handy und Computer vor.
Stell sicher, dass Du das "Dial-up Networking" Profil (nicht die Serial Profile!) von Deinem Nokia an irgendeinen COM Anschluß gebunden hast. Dann stelle sicher, dass kein anderes Programm diesen Anschluss belegt. Dann sollten die Nokia Modem Options glücklich werden.
Ansonsten einfach in Windows XP eine Einwahlverbindung konfigurieren. Frag bitte wieder nicht wo sich das wieder in XP versteckt hat. Hier kannst Du dann aber einen Anschluß auswählen und irgendein Modem Skript nehmen und eben diesen AT Befehl eintragen. Wenn ich Windows XP hätte - ach ja Standard oder Professional? - dann könnte ich Dir das Haar genau sagen. Habe hier aber keinen rumstehen.
In Mobile Datenkommunikation Abteil hier hast Du auch schon geschaut?