Klingt ja schon mal nach toller Unterhaltung diese Anrufe :-/
Wäre da ein Rufnummernwechsel nicht langfristig wahrscheinlich die bessere Alternative, auch wenn es natürlich ärgerlich wäre? Eine nächtliche Mailboxansage wie "Nein, dies ist nicht die Sexhotline, sie haben sich verwählt" kommt bezüglich Geschäftskunden vermutlich nicht so gut an, falls da mal zur unpassenden Zeit anrufen sollte.
Die betreibende Firma wird Dir zu Liebe vermutlich nicht die Rufnummer wechseln (bzw es müssen) - aber das wäre eine Frage an die Juristen hier im Forum 
Ansonsten würden mir da leider nicht wirklich viele weitere Möglichkeiten einfallen...
zur genauen Problematik der Bedrohung:
Ist natürlich eine schwere Frage, zumal es bisher ja nur einmal vorgekommen zu sein scheint?
Du kannst natürlich damit einfach mal zur Polizei gehen und Nachfragen wie der Arm des Gesetzes es sieht (auch wenn es im TT sicherlich genügend User gibt, die von der Polizei und deren Aufklärungsraten eh nichts halten) - Da Du laut Profil ja scheinbar auch in München lebst, ist die Wahrscheinlichkeit schonmal höher da an kompetente Ansprechpartner zu geraten, da Großstadt und somit auch eher mehr Personal auf einer Dienststelle, als "aufm Dorf".
Nachfolgend wäre dann natürlich die Frage gegeben, ob man damit schlafende Hund weckt - War es eine leere Drohung aus Frust heraus (Vermutlich - Stichwort Aussitzen) oder erstattet man Anzeige, schafft somit evtl. kurzfristige Beruhigung bei seiner Frau, erzeugt langfristig aber evtl. einen "begründeteren" Hass bei dem Anrufer, der vllt. nur seinen Frust ablassen wollte.
Mein Vorschlag daher: Um deine Frau erstmal etwas zu beruhigen, einfach mal bei der Polizei anfragen, Anzeigen musst Du ja nicht gleich.
Wünsche Dir aber, dass das ein Einzelfall war und sich für Dich eine vernünftige Lösung ergibt.