Ein Informatik-Studium würde Deine Fragen beantworten 
Was im ersten Moment ein wenig sarkastisch klingen mag, zeigt dass man sehr tief und damit umfangreich in die Materie eindringen kann. Wie weit Du da eintauchen willst, müsste noch geklärt werden. Insofern ist es momentan schwer, einen geeigneten Link für Dich herauszusuchen. Oftmals wird bereits ein Grundverständnis vorausgesetzt. Ich will versuchen, das zunächst einigermaßen verständlich 'rüberzubringen:
Grundsätzlich gibt es verschiedene Instanzen, die sich mit den Datenverabreitungs- und Transportaufgaben in kleinen Unterschritten befassen. Dies ist meist standardisiert, wie beispielsweise das sogenannte OSI-Schichten-Modell im Netzwerkbereich. Nach diesen Standards richten sich dann die verschiedenen Protokolle, wie beispielsweise das TCP/IP - Transport-Protokoll des Internets.
Wer wo und wie welche Aufgabe erledigt, ist dabei gar nicht immer festgelegt. Das kann ein Software-Bestandteil des Betriebssystems sein (z.B. Treiber) oder eine spezialisierte Hardware (z.B. DMA-Controller).
Versuchen wir das mal an Deinem Beispiel 2:
Wenn Du auf eine Datei klickst, wird vom Betriebssystem zunächst untersucht, ob es eine ausführbare Datei ist oder Daten, die durch ein anderes Programm verarbeitet werden sollen.
Jedes Betriebssystem identifiziert das auf seine Weise. Entweder nur durch die Datei-Endung oder durch sogenannte Attribute, die die Eigenschaft der Datei beschreiben.
Vergleichen wir das mal mit einem Einkaufszettel, so würde hinter jedem Artikel auf Deinem Zettel der Shop stehen, wo Du das kaufen willst.
Anhand dieser Informationen wird in Deinem Beispiel nun erkannt, dass zum Abspielen ein weiteres Programm erforderlich ist. Erst jetzt wird Programmcode in den Arbeitsspeicher geladen - der VideoPlayer... oder, um beim Beispiel zu bleiben, Du übergibst dem Bäcker den Teil der Einkaufsliste, der für ihn bestimmt ist.
Von nun an kümmert sich der Bäcker um die Bereitstellung von Brot und Kuchen nach Maß.
Ebenso gibt das Betriebssystem nun die Kontrolle an das Videoprogramm ab.
Erst dieses Programm kann mit den Daten Deiner Videodatei etwas anfangen, lädt sie stückweise in den Arbeitsspeicher und dekodiert sie. Dabei ist zunächst auch wurscht woher die Daten kommen (Internetstream, DVD, Festplatte, etc). Darum kümmert sich das Betriebssystem so wie Du die Wege zum Bäcker, Fleischer usw kennst oder jemanden beauftragst, der sie kennt.
Danach wird Bild für Bild an das Betriebssystem zurückgegeben, das sie an den Bestimmungsort bringt (Grafikspeicher)
Oder am Bäckerbeispiel: Der Bäcker packt die verschiedenen Teile in eine Tüte und hat damit seinen Auftrag erledigt. Um den Bestimmungsort und die Kaffee-Tafel kümmerst Du Dich wieder.
Dem Bäcker ist egal, ob Du Enten fütterst oder damit nach Afrika fährst um dort Hunger zu bekämpfen Und genau wie Du, wenn Du entscheidest, ob Du selber zum Bäcker gehst oder jemanden damit beauftragst, kann auch das Betriebssystem weitere 'Unteraufgaben an spezialisierte Hardware oder besondere Treiber mit Extrafunktionen übergeben (z.B. DMA, Hardware mpeg-Dekoder, etc).
Im Bäckerbeispiel würde der Einkauf auch funktionieren, wenn Du gar nicht wüßtest, was ein Brot ist. Dem Betriebssystem geht's mit der Video-Datei ähnlich.
Das Ganze nochmals als kurzer 'Dialog':
User an Betriebssystem: Datei x starten
Betriebssystem: Datei ist Typ Video --> passendes Program laut Liste: 'Player'
Betriebssystem: Programmcode Player in Arbeitsspeicher laden
Betriebssystem: Programmcode Player starten
ProgrammPlayer an Betriebssystem: erwarte Daten x
Betriebsystem an ProgrammPlayer: Daten x an Adresse y im Speicher
ProgrammPlayer: Umwandlung VideoCode --> Einzelbild
Betriebssystem: Transport Einzelbild in Grafikspeicher
Grafikprozessor: Inhalt Grafikspeicher in Monitorsignal wandeln
Für Dein Beispiel 1 gilt ein ähnliches Prinzip, wobei man nicht pauschal sagen kann, wer welche Aufgabe übernimmt.
Wie schon angdeutet, transportiert ein Router genau wie der Server mit dem TCP/IP-Protokoll (OSI-Standard).
Aber während ein Router diesen Job meist mit hochspezialisierter Hardware (wie der Bäcker) erledigt, muss ein Server (PC) dafür Software bemühen. Das ist, als würdest Du den Bäcker in Deine Küche zum Backen einladen. Er bringt das gleiche KnowHow mit, muss aber mit Deiner amateurhaften Hardware zurecht kommen... ohne Dir jetzt zu nahe zu treten, was Deine Küche betrifft 
So, ich hoffe zunächst, dass ich die Beschreibungsebene richtig gewählt habe, denn natürlich könnte man das auch auf tieferer Ebene, aus Sicht der beteiligten Prozessoren betrachten (da gibt's nicht nur die CPU) :cool: .
Deine eingangs gestellte Frage, wo was wie lange gespeichert wird, ist also von vielen Parametern abhängig: beteiligte Hardware, Betriebssystem, Art der Programme (Prozessorcode, Script, Interpreter,...) usw. usf.
Allein der Download kann schon auf unterschiedlichste Art und Weise erfolgen (ftp, http, torrent, ...). Die Varianten, wie dann mit der fertigen Datei umgegangen wird, sind noch weit größer, wie Du am obigen Beispiel erahnen kannst.
Wegen der Vielzahl der Möglichkeiten wird daher versucht, die Vorgänge in einem übergeordneten Schema zu standardisieren (wie dem erwähnten OSI-Schichten-Modell). Damit soll dann gewährleistet sein, dass jedes Programm weiß, wie es Daten empfängt (liest) und sendet (schreibt) ohne den Rest aus Hard- und Software zu kennen.
Wenn Du vielleicht doch einen Punkt näher beleuchtet haben möchtest, müsstest Du versuchen Deine Fragen spezieller zu formulieren. Die allgemeine Frage, wie ein PC funktioniert, lässt sich eben leider nicht in einem Satz beantworten
Für konkretere Aussagen braucht man weitere Angaben:
Welches Betriebssystem (vermutlich Win)?
Welche Art Download (über Browser)?
Welche Dateiart, welches Programm?
...
Wenn Du jetzt allerdings geplättet sein solltest, ist das durchaus verständlich, denn die Materie reicht vom Umfang für ein komplettes Hochschulstudium.... und die Absolventen wissen dann auch noch nicht alles :-p
Zumindest hast Du Dir jetzt aber die Anerkennung verdient, den ganzen Text bis hier reingezogen zu haben
Ich hoffe, dass jetzt nur noch 999.998 Fragen übrig sind
PS: Ich hoffe auch, dass nach diesem Beitrag keine Längenbegrenzung für Postings bei TT eingeführt wird :p
