Ich habe auch diverse Probleme festgestellt mit dem EU Roaming (nicht nur bei Blau.de sondern auch bei T-Mobile). Einige Netze blocken oder lassen nur nach wiederholten einbuchversuchen dann eine Verbindung zu. Wichtig bei blau.de ist, das der APN richtig gesetzt ist! Hier in DE gehen Datenverbindungen auch so, im Ausland muss der APN gesetzt sein.
Gruss Wolfgang
P.S. gerade festgestellt, das die tagesflat NICHT funktioniert, wenn man ein Datenpaket gebucht hat!